PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с WCOB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с WCOB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and WCOB.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds from WisdomTree - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while WCOB.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 11.56%/yr for WCOB.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for WCOB.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и WCOB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как WCOB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у WCOB.L с доходностью 30.98%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

WCOB.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.49%
С начала года
30.98%
6 месяцев
31.63%
1 год
42.90%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и WCOB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%13.09%
WCOB.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.98%15.86%2.76%-7.43%12.73%27.42%1.20%7.40%-8.85%6.33%

Correlation

The correlation between XFRM.L and WCOB.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2017 г.

0.67

Over the past year, XFRM.L and WCOB.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с WCOB.L:
WCOB.L с CMOP.LWCOB.L с ROLG.LWCOB.L с BRK-BWCOB.L с QQQMWCOB.L с DBCWCOB.L с QQQWCOB.L с SPY

Доходность на риск

XFRM.L vs. WCOB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WCOB.L
Ранг доходности на риск WCOB.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOB.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOB.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOB.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOB.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c WCOB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LWCOB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.60

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.30

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

7.06

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

16.53

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. WCOB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOB.L равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и WCOB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LWCOB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.75

-0.60

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и WCOB.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки WCOB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и WCOB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LWCOB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-28.21%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-6.21%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-9.66%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-24.44%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.96%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-10.84%

-19.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.66%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и WCOB.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WCOB.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LWCOB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.98%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.10%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

16.86%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

15.76%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

16.26%

+2.19%

Сравнение комиссий XFRM.L и WCOB.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WCOB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и WCOB.L

Ни XFRM.L, ни WCOB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XFRM.L and WCOB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WCOB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while WCOB.L tracks Optimised Roll Commodity. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.35% for WCOB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и WCOB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор