PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFRM.L с INTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и INTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.


XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

INTL.L

1 день
-0.67%
1 месяц
16.44%
С начала года
48.67%
6 месяцев
47.73%
1 год
88.57%
3 года*
34.19%
5 лет*
16.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и INTL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock
36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%4.28%
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
48.67%23.14%11.68%56.56%-42.06%16.29%74.16%35.80%

Correlation

The correlation between XFRM.L and INTL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.22

The correlation between XFRM.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc

Доходность на риск

XFRM.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина

INTL.L
Ранг доходности на риск INTL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTL.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTL.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTL.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFRM.LINTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.91

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

18.42

-3.47

XFRM.L vs. INTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTL.L равному 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и INTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFRM.LINTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.47

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.91

-0.77

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и INTL.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и INTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFRM.LINTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-48.41%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-15.38%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-31.15%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-46.21%

+12.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.19%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-13.96%

-16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.94%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и INTL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFRM.LINTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.61%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

19.60%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

26.18%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

27.54%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

28.09%

-9.64%

Сравнение комиссий XFRM.L и INTL.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и INTL.L

Ни XFRM.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XFRM.L and INTL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.40% for INTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и INTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор