Сравнение XFRM.L с INTL.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and INTL.L (WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while INTL.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 16.00%/yr for INTL.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for INTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и INTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как INTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно ниже, чем у INTL.L с доходностью 48.67%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
INTL.L
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 16.44%
- С начала года
- 48.67%
- 6 месяцев
- 47.73%
- 1 год
- 88.57%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и INTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 4.28% |
INTL.L WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | 48.67% | 23.14% | 11.68% | 56.56% | -42.06% | 16.29% | 74.16% | 35.80% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and INTL.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.22 |
The correlation between XFRM.L and INTL.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. INTL.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
INTL.L
Сравнение XFRM.L c INTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | INTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 5.91 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 18.42 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 3.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.91 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и INTL.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки INTL.L в -48.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и INTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -48.41% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -15.38% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -31.15% | +18.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -46.21% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.19% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -13.96% | -16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 4.94% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и INTL.L
Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) составляет 6.86%, в то время как у WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | INTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 9.61% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 19.60% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 26.18% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 27.54% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 28.09% | -9.64% |
Сравнение комиссий XFRM.L и INTL.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INTL.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и INTL.L
Ни XFRM.L, ни INTL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and INTL.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INTL.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INTL.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L is categorized as Commodities, while INTL.L is Technology Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while INTL.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.40% for INTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и INTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор