PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INTL.L с EQGB.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INTL.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
166.00%
178.45%
INTL.L
EQGB.L

Доходность по периодам

С начала года, INTL.L показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 21.16%.


INTL.L

С начала года

5.40%

1 месяц

5.16%

6 месяцев

3.93%

1 год

17.82%

5 лет (среднегодовая)

16.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EQGB.L

С начала года

21.16%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

10.45%

1 год

29.65%

5 лет (среднегодовая)

18.62%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


INTL.LEQGB.L
Коэф-т Шарпа0.761.79
Коэф-т Сортино1.162.43
Коэф-т Омега1.141.33
Коэф-т Кальмара0.902.44
Коэф-т Мартина2.398.54
Индекс Язвы6.86%3.47%
Дневная вол-ть21.57%16.54%
Макс. просадка-37.71%-36.77%
Текущая просадка-3.16%-2.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INTL.L и EQGB.L

INTL.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EQGB.L в 0.35%.


INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
График комиссии INTL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии EQGB.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между INTL.L и EQGB.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение INTL.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTL.L, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.791.67
Коэффициент Сортино INTL.L, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.192.28
Коэффициент Омега INTL.L, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.29
Коэффициент Кальмара INTL.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.742.25
Коэффициент Мартина INTL.L, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.708.40
INTL.L
EQGB.L

Показатель коэффициента Шарпа INTL.L на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTL.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
1.67
INTL.L
EQGB.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTL.L и EQGB.L

Ни INTL.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
INTL.L
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок INTL.L и EQGB.L

Максимальная просадка INTL.L за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTL.L и EQGB.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.32%
-5.54%
INTL.L
EQGB.L

Волатильность

Сравнение волатильности INTL.L и EQGB.L

WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc (INTL.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что INTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.93%
6.32%
INTL.L
EQGB.L