Сравнение XFRM.L с GGRP.L
XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and GGRP.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - XFRM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while GGRP.L is a Global Equities fund tracking the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 7.46%/yr for GGRP.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for GGRP.L.
Доходность
Сравнение доходности XFRM.L и GGRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XFRM.L торгуется в USD, в то время как GGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у GGRP.L с доходностью 4.55%.
XFRM.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 36.57%
- 6 месяцев
- 36.44%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 8.89%
GGRP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFRM.L и GGRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 36.57% | 23.14% | 6.70% | -9.42% | 15.17% | 26.88% | -9.12% | 10.10% | -12.43% | 7.27% |
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 4.55% | 15.14% | 8.02% | 17.51% | -13.56% | 19.26% | 16.37% | 35.48% | -10.63% | 22.20% |
Correlation
The correlation between XFRM.L and GGRP.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between XFRM.L and GGRP.L shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFRM.L vs. GGRP.L — Ранг доходности на риск
XFRM.L
GGRP.L
Сравнение XFRM.L c GGRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFRM.L | GGRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.48 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.95 | 5.90 | +9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFRM.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.32 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XFRM.L и GGRP.L
Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки GGRP.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и GGRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFRM.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.89% | -30.97% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -10.21% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.77% | -15.31% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -25.16% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | 0.00% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.77% | -4.79% | -25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.57% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFRM.L и GGRP.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (GGRP.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFRM.L | GGRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 3.01% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 9.09% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 11.47% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 14.31% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 17.44% | +1.01% |
Сравнение комиссий XFRM.L и GGRP.L
XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GGRP.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFRM.L и GGRP.L
XFRM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRP.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD | 0.01% | 0.01% | 0.54% | 1.86% | 2.42% | 1.60% | 1.46% | 1.88% | 2.13% | 1.41% |
XFRM.L WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFRM.L and GGRP.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRP.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRP.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.
XFRM.L is categorized as Commodities, while GGRP.L is Global Equities. XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while GGRP.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.38% for GGRP.L.
Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и GGRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор