PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFRM.L с CMOP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFRM.L с CMOP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) and CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) are both Commodities funds - XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock while CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, XFRM.L returned 14.85%/yr vs 10.91%/yr for CMOP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XFRM.L charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for CMOP.L.

Доходность

Сравнение доходности XFRM.L и CMOP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFRM.L торгуется в USD, в то время как CMOP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFRM.L показывает доходность 36.57%, что значительно выше, чем у CMOP.L с доходностью 24.54%.

XFRM.L

1 день
-1.20%
1 месяц
0.06%
С начала года
36.57%
6 месяцев
36.44%
1 год
56.68%
3 года*
22.90%
5 лет*
14.85%
10 лет*
8.89%

CMOP.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.28%
С начала года
24.54%
6 месяцев
22.78%
1 год
36.72%
3 года*
15.32%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFRM.L и CMOP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		36.57%23.14%6.70%-9.42%15.17%26.88%-9.12%10.10%-12.43%7.59%
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.54%16.40%4.25%-8.12%14.71%27.55%-4.27%7.46%-10.38%2.57%

Correlation

The correlation between XFRM.L and CMOP.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between XFRM.L and CMOP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L
Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC

Доходность на риск

XFRM.L vs. CMOP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFRM.L c CMOP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFRM.LCMOP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.13

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.63

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

5.01

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

11.57

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFRM.L vs. CMOP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFRM.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOP.L равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFRM.L и CMOP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFRM.LCMOP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.13

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.48

-0.34

Просадки

Сравнение просадок XFRM.L и CMOP.L

Максимальная просадка XFRM.L за все время составила -56.89%, что больше максимальной просадки CMOP.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFRM.L и CMOP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFRM.LCMOP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.89%

-33.25%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-7.47%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-11.58%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-26.47%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.49%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.77%

-12.29%

-18.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

3.24%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XFRM.L и CMOP.L

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что XFRM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFRM.LCMOP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.32%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.80%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

17.56%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

17.06%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

15.27%

+3.18%

Сравнение комиссий XFRM.L и CMOP.L

XFRM.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CMOP.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFRM.L и CMOP.L

Ни XFRM.L, ни CMOP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XFRM.L and CMOP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock, while CMOP.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for XFRM.L and 0.19% for CMOP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFRM.L и CMOP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор