Сравнение XFNT.DE с XUTC.DE
XFNT.DE (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and XUTC.DE (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both Technology Equities funds from Xtrackers - XFNT.DE tracks the MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100 while XUTC.DE tracks the MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFNT.DE returned 13.58%/yr vs 30.49%/yr for XUTC.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFNT.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for XUTC.DE.
Доходность
Сравнение доходности XFNT.DE и XUTC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFNT.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у XUTC.DE с доходностью 24.28%.
XFNT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XUTC.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 12.31%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- 30.49%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFNT.DE и XUTC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.44% | -1.22% | 40.05% | 24.41% | -8.56% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 24.28% | 9.83% | 44.60% | 52.37% | -12.19% |
Correlation
The correlation between XFNT.DE and XUTC.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between XFNT.DE and XUTC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFNT.DE vs. XUTC.DE — Ранг доходности на риск
XFNT.DE
XUTC.DE
Сравнение XFNT.DE c XUTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFNT.DE | XUTC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.03 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.84 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFNT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 2.37 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.10 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок XFNT.DE и XUTC.DE
Максимальная просадка XFNT.DE за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки XUTC.DE в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFNT.DE и XUTC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFNT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -31.79% | +5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.51% | -16.16% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -30.48% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -3.00% | -10.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -6.37% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 6.26% | +4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFNT.DE и XUTC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) составляет 4.90%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XUTC.DE) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что XFNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFNT.DE | XUTC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 7.31% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 15.12% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 20.70% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 23.01% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.97% | -3.64% |
Сравнение комиссий XFNT.DE и XUTC.DE
XFNT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XUTC.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFNT.DE и XUTC.DE
XFNT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUTC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFNT.DE Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUTC.DE Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.26% | 0.34% | 0.36% | 0.53% | 1.14% | 0.51% | 0.64% | 0.59% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XFNT.DE and XUTC.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XUTC.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XUTC.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XFNT.DE.
XFNT.DE tracks MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100, while XUTC.DE tracks MSCI USA Information Technology 20/35 Custom. Their fees differ too: 0.30% for XFNT.DE and 0.12% for XUTC.DE.
Подберите оптимальное распределение для XFNT.DE и XUTC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор