PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFNT.DE с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFNT.DE с XDW0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFNT.DE (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XFNT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFNT.DE returned 13.58%/yr vs 15.71%/yr for XDW0.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. XFNT.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.

Доходность

Сравнение доходности XFNT.DE и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFNT.DE показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%.

XFNT.DE

1 день
0.48%
1 месяц
4.90%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-4.40%
3 года*
13.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDW0.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
3.29%
С начала года
32.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
45.88%
3 года*
15.71%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFNT.DE и XDW0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XFNT.DE
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C		-2.44%-1.22%40.05%24.41%-8.56%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C		32.75%2.24%7.48%0.18%14.09%

Correlation

The correlation between XFNT.DE and XDW0.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2022 г.

0.19

The correlation between XFNT.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XFNT.DE:
XFNT.DE с EUNN.DEXFNT.DE с 2B79.DEXFNT.DE с XNGI.DEXFNT.DE с XNNV.DEXFNT.DE с XMLC.DEXFNT.DE с ARKWXFNT.DE с ARKF
Часто сравнивают с XDW0.DE:
XDW0.DE с IXCXDW0.DE с ENGW.LXDW0.DE с BRK-BXDW0.DE с JEPIXDW0.DE с VDEXDW0.DE с XLEXDW0.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XFNT.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFNT.DE
Ранг доходности на риск XFNT.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFNT.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFNT.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFNT.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFNT.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFNT.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFNT.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFNT.DEXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.10

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.58

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.37

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.98

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.92

-10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFNT.DE vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFNT.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFNT.DE и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFNT.DEXDW0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.10

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Просадки

Сравнение просадок XFNT.DE и XDW0.DE

Максимальная просадка XFNT.DE за все время составила -26.32%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFNT.DE и XDW0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFNT.DEXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.32%

-61.44%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.51%

-15.05%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.32%

-23.71%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-7.38%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-13.84%

+6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.20%

4.53%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XFNT.DE и XDW0.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFNT.DE) составляет 4.90%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XFNT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFNT.DEXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.96%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

18.42%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

21.48%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

24.04%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

26.02%

-6.69%

Сравнение комиссий XFNT.DE и XDW0.DE

XFNT.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDW0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFNT.DE и XDW0.DE

Ни XFNT.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XFNT.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDW0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDW0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XFNT.DE.

XFNT.DE is categorized as Technology Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. XFNT.DE tracks MSCI ACWI IMI Fintech Innovation Select ESG Screened 100, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.30% for XFNT.DE and 0.25% for XDW0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFNT.DE и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор