Сравнение XFN.TO с ZWB.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both Financials Equities funds. XFN.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 14.55%/yr vs 12.33%/yr for ZWB.TO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 17.82%. За последние 10 лет акции XFN.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.33% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
ZWB.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 6.22%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 17.82% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and ZWB.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between XFN.TO and ZWB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и ZWB.TO
Секторы
XFN.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XFN.TO
ZWB.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Здравоохранение
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
ZWB.TO
Сравнение XFN.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFN.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.89 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 6.70 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 30.09 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFN.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 4.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.75 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -39.36% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.82% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -14.05% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -25.26% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -39.36% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.51% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -5.56% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.74% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и ZWB.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 4.40% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.41% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.03% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.37% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 12.65% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 15.68% | +0.86% |
Сравнение комиссий XFN.TO и ZWB.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ZWB.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.95% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XFN.TO and ZWB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор