Сравнение XFN.TO с CFOU.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFN.TO returned 14.55%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции XFN.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 14.55% против 23.35% соответственно.
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам XFN.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 13.09% | -9.92% | 35.57% | 0.99% | 20.66% | -9.76% | 12.54% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and CFOU.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.96 |
The correlation between XFN.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и CFOU.TO
Секторы
XFN.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XFN.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
CFOU.TO
Сравнение XFN.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFN.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 6.06 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 24.79 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 3.91 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.07 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.69 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -86.23% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -16.08% | +8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | -24.95% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -45.23% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | -67.29% | +27.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -22.46% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.93% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.40%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 8.75% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 21.17% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 24.93% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 27.61% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 33.86% | -17.32% |
Сравнение комиссий XFN.TO и CFOU.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, XFN.TO and CFOU.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
XFN.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор