Сравнение XFN.TO с BKCL.TO
XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both Financials Equities funds. XFN.TO is passively managed, while BKCL.TO is actively managed. Over the past year, XFN.TO returned 44.29% vs 55.61% for BKCL.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFN.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
XFN.TO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 44.29%
- 3 года*
- 30.83%
- 5 лет*
- 17.31%
- 10 лет*
- 14.55%
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFN.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 14.37% | 34.40% | 29.32% | 11.00% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between XFN.TO and BKCL.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between XFN.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XFN.TO и BKCL.TO
Секторы
XFN.TO
BKCL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XFN.TO
BKCL.TO
Сырьевые материалы
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Коммуникационные услуги
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Энергетика
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Здравоохранение
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Промышленность
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Недвижимость
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Технологии
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
XFN.TO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFN.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
XFN.TO
BKCL.TO
Сравнение XFN.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFN.TO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.85 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 6.11 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.04 | 27.98 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFN.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 4.42 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 2.10 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок XFN.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFN.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -16.58% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -9.15% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -2.67% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFN.TO и BKCL.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеют волатильность 4.40% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFN.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.58% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.34% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 12.66% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 13.18% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 13.18% | +3.36% |
Сравнение комиссий XFN.TO и BKCL.TO
XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFN.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFN.TO iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF | 2.13% | 2.39% | 3.16% | 3.60% | 3.48% | 2.67% | 3.35% | 3.00% | 3.43% | 2.73% | 2.83% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
XFN.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFN.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFN.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор