PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while BANK.TO is a Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFN.TO returned 30.83%/yr vs 33.05%/yr for BANK.TO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for BANK.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 19.17%.

XFN.TO

1 день
1.65%
1 месяц
6.06%
С начала года
14.37%
6 месяцев
17.93%
1 год
44.29%
3 года*
30.83%
5 лет*
17.31%
10 лет*
14.55%

BANK.TO

1 день
1.54%
1 месяц
6.90%
С начала года
19.17%
6 месяцев
23.84%
1 год
57.93%
3 года*
33.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		14.37%34.40%29.32%13.09%-14.91%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		19.17%41.00%27.90%16.23%-20.47%

Correlation

The correlation between XFN.TO and BANK.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.92

The correlation between XFN.TO and BANK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFN.TO и BANK.TO

Секторы
XFN.TO
BANK.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XFN.TO
100.0%
BANK.TO
100.0%

Сырьевые материалы

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Коммуникационные услуги

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский циклический сектор

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Потребительский защитный сектор

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Энергетика

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Здравоохранение

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Промышленность

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Недвижимость

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Технологии

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Коммунальные услуги

XFN.TO

-

BANK.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

XFN.TO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFN.TOBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
4.79

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
6.53

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.89

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

7.08

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.04

31.24

-8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFN.TO vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BANK.TO равному 4.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFN.TOBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66

4.79

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.10

-0.46

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и BANK.TO

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -56.55%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-29.03%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.23%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-15.49%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-8.80%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.86%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и BANK.TO

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) имеют волатильность 4.40% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.43%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.53%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.16%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

15.66%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

15.66%

+0.88%

Сравнение комиссий XFN.TO и BANK.TO

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и BANK.TO

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.13%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XFN.TO and BANK.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BANK.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BANK.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while BANK.TO is Derivative Income. XFN.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while BANK.TO tracks Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.60% for BANK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор