PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFN.TO с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFN.TO с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XFN.TO (iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - XFN.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. XFN.TO is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, XFN.TO returned 18.22%/yr vs 16.18%/yr for AVUS. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFN.TO charges 0.61%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XFN.TO и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFN.TO торгуется в CAD, в то время как AVUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFN.TO показывает доходность 17.97%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 16.25%.

XFN.TO

1 день
0.81%
1 месяц
7.31%
С начала года
17.97%
6 месяцев
19.57%
1 год
49.33%
3 года*
31.45%
5 лет*
18.22%
10 лет*
15.21%

AVUS

1 день
0.84%
1 месяц
4.02%
С начала года
16.25%
6 месяцев
15.50%
1 год
35.47%
3 года*
23.00%
5 лет*
16.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFN.TO и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		17.97%34.40%29.32%13.09%-9.92%35.57%0.99%1.34%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		16.25%11.35%30.63%18.87%-8.35%28.67%14.79%6.94%

Correlation

The correlation between XFN.TO and AVUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.65

The correlation between XFN.TO and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XFN.TO и AVUS

Секторы
XFN.TO
AVUS

Финансовые услуги

100.0%
14.5%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

30.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

XFN.TO
100.0%
AVUS
14.5%

Сырьевые материалы

XFN.TO

-

AVUS
2.6%

Коммуникационные услуги

XFN.TO

-

AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

XFN.TO

-

AVUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

XFN.TO

-

AVUS
4.2%

Энергетика

XFN.TO

-

AVUS
6.8%

Здравоохранение

XFN.TO

-

AVUS
7.0%

Промышленность

XFN.TO

-

AVUS
11.2%

Недвижимость

XFN.TO

-

AVUS
0.1%

Технологии

XFN.TO

-

AVUS
30.5%

Коммунальные услуги

XFN.TO

-

AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XFN.TO:
XFN.TO с VDY.TOXFN.TO с CEW.TOXFN.TO с FIE.TOXFN.TO с XIU.TOXFN.TO с VFV.TOXFN.TO с RY.TOXFN.TO с XUS-U.TO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XFN.TO vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFN.TO
Ранг доходности на риск XFN.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFN.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFN.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFN.TO c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFN.TOAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.95
2.55

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.49
3.51

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.44

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.20

5.13

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

20.19

+4.84

XFN.TO vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFN.TO на текущий момент составляет 3.95, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFN.TO и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFN.TO и AVUS

Максимальная просадка XFN.TO за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки AVUS в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFN.TO и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFN.TOAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-31.45%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-6.51%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.37%

-20.61%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-20.61%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-4.21%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.66%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XFN.TO и AVUS

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF (XFN.TO) составляет 4.08%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что XFN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFN.TOAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.58%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.14%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

13.09%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.28%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

21.80%

-5.26%

Сравнение комиссий XFN.TO и AVUS

XFN.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFN.TO и AVUS

Дивидендная доходность XFN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFN.TO
iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF		2.07%2.39%3.16%3.60%3.48%2.67%3.35%3.00%3.43%2.73%2.83%3.17%

Часто задаваемые вопросы

XFN.TO and AVUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.61% for XFN.TO.

XFN.TO is categorized as Financials Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.61% for XFN.TO and 0.15% for AVUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFN.TO и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор