Сравнение XFLB.TO с ZAG.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while ZAG.TO tracks the FTSE Canada Universe Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -1.06%/yr vs 4.31%/yr for ZAG.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFLB.TO charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.71%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 2.42% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 4.32% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and ZAG.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between XFLB.TO and ZAG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
ZAG.TO
Сравнение XFLB.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFLB.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.06 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 2.48 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFLB.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.67 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.45 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -18.03% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.79% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.61% | -5.42% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -1.09% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -3.54% | -4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 1.19% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и ZAG.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 1.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 3.43% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 4.45% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 6.58% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 7.11% | +8.54% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и ZAG.TO
XFLB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.06% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and ZAG.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XFLB.TO.
XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.17% for XFLB.TO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор