Сравнение XFLB.TO с VGV.TO
XFLB.TO (iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF) and VGV.TO (Vanguard Canadian Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XFLB.TO tracks the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD while VGV.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XFLB.TO returned -0.59%/yr vs 3.50%/yr for VGV.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XFLB.TO и VGV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFLB.TO показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VGV.TO с доходностью 1.07%.
XFLB.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGV.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFLB.TO и VGV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 0.38% | -6.17% | -2.12% | 4.63% |
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 1.07% | 1.90% | 3.24% | 3.28% |
Correlation
The correlation between XFLB.TO and VGV.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between XFLB.TO and VGV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFLB.TO vs. VGV.TO — Ранг доходности на риск
XFLB.TO
VGV.TO
Сравнение XFLB.TO c VGV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) и Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFLB.TO | VGV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.36 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.07 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFLB.TO и VGV.TO
Максимальная просадка XFLB.TO за все время составила -20.54%, примерно равная максимальной просадке VGV.TO в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFLB.TO и VGV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFLB.TO | VGV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.54% | -20.77% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -2.93% | -4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.70% | -5.23% | -8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -6.98% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -7.27% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.30% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFLB.TO и VGV.TO
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB.TO) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что XFLB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFLB.TO | VGV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.34% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 3.87% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 4.93% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 7.00% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 7.00% | +8.46% |
Сравнение комиссий XFLB.TO и VGV.TO
И XFLB.TO, и VGV.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFLB.TO и VGV.TO
Дивидендная доходность XFLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что сопоставимо с доходностью VGV.TO в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 3.15% | 3.04% | 2.97% | 2.78% | 2.63% | 2.35% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.16% |
XFLB.TO iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF | 3.14% | 3.05% | 2.72% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XFLB.TO and VGV.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFLB.TO and VGV.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
XFLB.TO tracks Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while VGV.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для XFLB.TO и VGV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор