- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 31 янв. 2017 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Canadian Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- CA$148M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGV.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции VGV.TO — CA$23. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции VGV.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) показал доход в 2.24% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев.
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 14.87%
Доходность VGV.TO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VGV.TO закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 1.87% | -2.09% | -0.04% | 1.52% | 0.52% | 2.24% | ||||||
| 2025 | 1.20% | 1.27% | -0.31% | -0.89% | -0.15% | -0.10% | -0.89% | 0.49% | 2.00% | 0.66% | 0.18% | -1.51% | 1.90% |
| 2024 | -1.49% | -0.58% | 0.50% | -2.10% | 1.77% | 1.22% | 2.14% | 0.56% | 1.70% | -1.00% | 1.65% | -1.06% | 3.24% |
| 2023 | 3.27% | -2.41% | 2.41% | 0.93% | -1.93% | 0.04% | -1.54% | -0.10% | -3.14% | 0.46% | 4.52% | 3.29% | 5.61% |
| 2022 | -3.27% | -0.80% | -2.92% | -3.57% | -0.44% | -2.05% | 4.03% | -3.15% | -0.56% | -0.68% | 2.35% | -1.68% | -12.28% |
| 2021 | -1.38% | -3.19% | -1.29% | -0.04% | 0.65% | 1.18% | 1.10% | -0.19% | -1.71% | -0.85% | 1.01% | 1.24% | -3.53% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF has an annualized alpha of 1.57%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2017.
- This ETF participated in 25.59% of S&P 500 Index downside but only 14.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.57%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.05%
- Участие в снижении
- 25.59%
Комиссия
Комиссия VGV.TO составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGV.TO имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGV.TO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.74 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 10.16 | -7.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Canadian Government Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.70 | CA$0.68 | CA$0.67 | CA$0.63 | CA$0.58 | CA$0.60 | CA$0.62 | CA$0.61 | CA$0.63 | CA$0.58 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.04% | 2.97% | 2.78% | 2.63% | 2.35% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.07 | CA$0.06 | CA$0.32 | ||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.09 | CA$0.68 |
| 2024 | CA$0.07 | CA$0.05 | CA$0.00 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.07 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.10 | CA$0.67 |
| 2023 | CA$0.07 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.06 | CA$0.04 | CA$0.63 |
| 2022 | CA$0.06 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.03 | CA$0.58 |
| 2021 | CA$0.06 | CA$0.05 | CA$0.07 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.06 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.05 | CA$0.04 | CA$0.05 | CA$0.03 | CA$0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF показал максимальную просадку в 20.77%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Canadian Government Bond Index ETF составляет 5.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.77%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.73%март 2020 г. | 16d | 3mo 9d | 3mo 25dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2017 года2017 | -4.58%сент. 2017 г. | 3mo 22d | 1y 4mo | 1y 8moиюнь 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -3.53%окт. 2019 г. | 2mo | 3mo 15d | 5mo 15dавг. 2019 г. - февр. 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.82%апр. 2019 г. | 20d | 22d | 1mo 12dмарт 2019 г. - май 2019 г. |
Показатели просадок
| VGV.TO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -48.87% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -9.17% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -19.59% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -23.14% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -1.29% | -4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -9.65% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.47% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGV.TO
Добавьте Vanguard Canadian Government Bond Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGV.TO