PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGV.TO с VBAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGV.TO с VBAL.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VGV.TO (Vanguard Canadian Government Bond Index ETF) and VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VGV.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index, while VBAL.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VGV.TO is passively managed, while VBAL.TO is actively managed. Over the past 5 years, VGV.TO returned 0.08%/yr vs 7.72%/yr for VBAL.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VGV.TO charges 0.17%/yr vs 0.24%/yr for VBAL.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGV.TO и VBAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGV.TO показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у VBAL.TO с доходностью 8.54%.

VGV.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.97%
1 год
3.61%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.08%
10 лет*
—

VBAL.TO

1 день
0.13%
1 месяц
1.14%
С начала года
8.54%
6 месяцев
6.75%
1 год
17.50%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGV.TO и VBAL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGV.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF		2.10%1.90%3.24%5.61%-12.28%-3.53%7.64%6.40%1.27%
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.54%11.92%14.62%12.49%-11.39%10.21%10.27%14.90%-3.35%

Correlation

The correlation between VGV.TO and VBAL.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2018 г.

0.23

Over the past year, VGV.TO and VBAL.TO have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Canadian Government Bond Index ETF

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGV.TO:
VGV.TO с VCN.TOVGV.TO с VAB.TOVGV.TO с XSB.TOVGV.TO с ZAG.TOVGV.TO с TCLB.TOVGV.TO с CBIL.TOVGV.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT

Доходность на риск

VGV.TO vs. VBAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGV.TO
Ранг доходности на риск VGV.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGV.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGV.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGV.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGV.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGV.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGV.TO c VBAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGV.TOVBAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.11

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.99

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.96

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

12.38

-9.70

VGV.TO vs. VBAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGV.TO на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VBAL.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGV.TO и VBAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGV.TO и VBAL.TO

Максимальная просадка VGV.TO за все время составила -20.77%, примерно равная максимальной просадке VBAL.TO в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGV.TO и VBAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGV.TOVBAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.77%

-21.19%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-5.93%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-9.66%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.94%

-16.38%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-0.80%

-5.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-3.13%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VGV.TO и VBAL.TO

Текущая волатильность для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что VGV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGV.TOVBAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.92%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

7.03%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

8.34%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.01%

8.71%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.01%

10.10%

-3.09%

Сравнение комиссий VGV.TO и VBAL.TO

VGV.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VBAL.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGV.TO и VBAL.TO

Дивидендная доходность VGV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VBAL.TO в 2.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.06%2.23%2.30%2.37%2.21%1.95%1.82%2.25%2.04%0.00%
VGV.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF		3.09%3.04%2.97%2.78%2.63%2.35%2.28%2.36%2.52%2.26%

Часто задаваемые вопросы

VGV.TO and VBAL.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGV.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGV.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.24% for VBAL.TO.

VGV.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VBAL.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.17% for VGV.TO and 0.24% for VBAL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGV.TO и VBAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор