PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XFH.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.


XFH.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.32%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.20%

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFH.TO и TEQT.TO


Correlation

The correlation between XFH.TO and TEQT.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.81

The correlation between XFH.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XFH.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XFH.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.07

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

16.73

-6.71

XFH.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа TEQT.TO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XFH.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

3.04

-2.54

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и TEQT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XFH.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-7.62%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-7.62%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

0.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.00%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и TEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XFH.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.02%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

8.82%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.11%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

12.17%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

12.17%

+3.99%

Сравнение комиссий XFH.TO и TEQT.TO

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TEQT.TO в 1.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)
1.96%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Часто задаваемые вопросы


XFH.TO and TEQT.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for XFH.TO.

XFH.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.22% for XFH.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор