PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFH.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFH.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. XFH.TO is passively managed, while HEQT.TO is actively managed. Over the past 5 years, XFH.TO returned 10.31%/yr vs 16.89%/yr for HEQT.TO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFH.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for HEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFH.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFH.TO показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у HEQT.TO с доходностью 14.13%.

XFH.TO

1 день
0.70%
1 месяц
3.65%
С начала года
9.98%
6 месяцев
11.71%
1 год
23.32%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.31%
10 лет*
10.20%

HEQT.TO

1 день
0.50%
1 месяц
6.41%
С начала года
14.13%
6 месяцев
13.38%
1 год
32.17%
3 года*
25.88%
5 лет*
16.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFH.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		9.98%21.68%11.68%18.28%-6.60%12.13%0.84%6.38%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		14.13%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Correlation

The correlation between XFH.TO and HEQT.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.77

The correlation between XFH.TO and HEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XFH.TO:
XFH.TO с XEF.TOXFH.TO с XIN.TOXFH.TO с XLCXFH.TO с VIU.TOXFH.TO с VEQT.TOXFH.TO с QQC.TOXFH.TO с VOO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с EQCL.TOHEQT.TO с VFV.TO

Доходность на риск

XFH.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFH.TO
Ранг доходности на риск XFH.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFH.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFH.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFH.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFH.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFH.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFH.TOHEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.70

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.76

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.81

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

16.80

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFH.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFH.TO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFH.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFH.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.70

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.06

-0.55

Просадки

Сравнение просадок XFH.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и HEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFH.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-31.82%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-8.49%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-15.33%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-24.25%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.08%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-4.28%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.92%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XFH.TO и HEQT.TO

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFH.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.48%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.68%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

11.96%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

15.33%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.16%

-1.00%

Сравнение комиссий XFH.TO и HEQT.TO

XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFH.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности HEQT.TO в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.61%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFH.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)		1.96%2.16%2.47%2.91%2.91%2.29%1.73%2.43%2.66%2.11%2.03%2.45%

Часто задаваемые вопросы

XFH.TO and HEQT.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for XFH.TO.

They also come from different issuers: iShares and Horizons. Their fees differ too: 0.22% for XFH.TO and 0.20% for HEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и HEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор