Сравнение XFH.TO с FINN.NEO
XFH.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. XFH.TO is passively managed, while FINN.NEO is actively managed. Over the past 3 years, XFH.TO returned 16.91%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XFH.TO charges 0.22%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XFH.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFH.TO показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
XFH.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 11.26%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 10.50%
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFH.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 11.26% | 21.68% | 12.60% | 5.33% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between XFH.TO and FINN.NEO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.56 |
The correlation between XFH.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFH.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
XFH.TO
FINN.NEO
Сравнение XFH.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFH.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.16 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 12.96 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFH.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка XFH.TO за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFH.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFH.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.85% | -25.66% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.94% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.14% | -25.66% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -6.49% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -3.98% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 3.83% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFH.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH.TO) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что XFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFH.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 6.48% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 20.24% | -9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 24.76% | -12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.40% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 22.40% | -6.49% |
Сравнение комиссий XFH.TO и FINN.NEO
XFH.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFH.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность XFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFH.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) | 2.12% | 2.16% | 2.47% | 2.93% | 2.93% | 2.38% | 1.85% | 2.60% | 2.86% | 2.26% | 2.17% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
XFH.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFH.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFH.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.22% for XFH.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XFH.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор