Сравнение XEYX.DE с WTEE.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 17.15%/yr for WTEE.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 5.02% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and WTEE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.69 |
The correlation between XEYX.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
WTEE.DE
Сравнение XEYX.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.80 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 14.72 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.35 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -16.45% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -6.78% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -14.12% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -1.96% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.65% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.75% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и WTEE.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.73% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 8.73% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 10.94% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.50% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.99% | +2.24% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и WTEE.DE
XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEYX.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEYX.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: BNP Paribas and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор