Сравнение XEYX.DE с H4ZZ.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XEYX.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | 6.38% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and H4ZZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between XEYX.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
H4ZZ.DE
Сравнение XEYX.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.43 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 4.86 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.18 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -16.46% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -10.94% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -16.46% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.53% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -2.68% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.23% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и H4ZZ.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.93% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 12.97% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.97% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.85% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 15.85% | +1.38% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и H4ZZ.DE
XEYX.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for XEYX.DE.
XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: BNP Paribas and HSBC. Their fees differ too: 0.25% for XEYX.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор