Сравнение XEYX.DE с EUN0.DE
XEYX.DE (BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XEYX.DE tracks the CAC 40® ESG while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEYX.DE returned 7.15%/yr vs 10.39%/yr for EUN0.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XEYX.DE и EUN0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEYX.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.60%.
XEYX.DE
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 7.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 6.66%
Сравнение доходности по годам XEYX.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 0.36% | 15.20% | 2.43% | 20.02% | -9.59% | 9.61% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.60% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 8.84% |
Correlation
The correlation between XEYX.DE and EUN0.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between XEYX.DE and EUN0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEYX.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
XEYX.DE
EUN0.DE
Сравнение XEYX.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEYX.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 1.97 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEYX.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XEYX.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка XEYX.DE за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEYX.DE и EUN0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEYX.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -30.68% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -7.16% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -10.73% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.12% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -4.69% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 2.76% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEYX.DE и EUN0.DE
BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF (XEYX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что XEYX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEYX.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.03% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 7.20% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 8.77% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 11.02% | +6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 12.51% | +4.72% |
Сравнение комиссий XEYX.DE и EUN0.DE
И XEYX.DE, и EUN0.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEYX.DE и EUN0.DE
Дивидендная доходность XEYX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEYX.DE BNP Paribas Easy CAC 40 ESG UCITS ETF | 2.87% | 2.88% | 2.97% | 2.53% | 2.96% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
XEYX.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEYX.DE and EUN0.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
XEYX.DE tracks CAC 40® ESG, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XEYX.DE и EUN0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор