PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEXP.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEXP.TO с XIU.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).

XEXP.TO и XIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEXP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEXP.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEXP.TO и XIU.TO

2026 (YTD)2025202420232022
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		-0.03%13.97%9.27%24.40%1.69%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		4.07%28.89%20.73%11.85%-5.73%

Доходность по периодам

С начала года, XEXP.TO показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 4.07%.

XEXP.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
18.67%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XIU.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
4.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
34.84%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Exponential Technologies Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XEXP.TO:
XEXP.TO с INAI.TOXEXP.TO с QMVP.TOXEXP.TO с ZXLK.TOXEXP.TO с CHPS.TOXEXP.TO с FINN.NEOXEXP.TO с HTA.TOXEXP.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Сравнение комиссий XEXP.TO и XIU.TO

XEXP.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Доходность на риск

XEXP.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEXP.TO
Ранг доходности на риск XEXP.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEXP.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEXP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEXP.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEXP.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEXP.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEXP.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEXP.TOXIU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.07

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.68

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.89

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

14.03

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEXP.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEXP.TO на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEXP.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEXP.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.07

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между XEXP.TO и XIU.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEXP.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XEXP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности XIU.TO в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEXP.TO
iShares Exponential Technologies Index ETF		0.65%0.65%0.80%0.63%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.32%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Просадки

Сравнение просадок XEXP.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XEXP.TO за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEXP.TO и XIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEXP.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-52.31%

+29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.16%

-7.65%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-2.86%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.08%

-11.69%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.23%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEXP.TO и XIU.TO

iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что XEXP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEXP.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.10%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.80%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

14.50%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

12.71%

+6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

14.99%

+3.99%