Сравнение XEWG.L с SPMV.L
XEWG.L (Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged) and SPMV.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - XEWG.L tracks the S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index while SPMV.L tracks the S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEWG.L returned 12.66%/yr vs 11.66%/yr for SPMV.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEWG.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for SPMV.L.
Доходность
Сравнение доходности XEWG.L и SPMV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEWG.L торгуется в GBP, в то время как SPMV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEWG.L показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у SPMV.L с доходностью 4.39%.
XEWG.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMV.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.39%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам XEWG.L и SPMV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 11.65% | 11.06% | 11.66% | 11.87% | -14.09% | 1.47% |
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.39% | 3.60% | 20.76% | 4.44% | -0.48% | 6.77% |
Correlation
The correlation between XEWG.L and SPMV.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between XEWG.L and SPMV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEWG.L vs. SPMV.L — Ранг доходности на риск
XEWG.L
SPMV.L
Сравнение XEWG.L c SPMV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEWG.L | SPMV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.97 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 5.80 | +3.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEWG.L и SPMV.L
Максимальная просадка XEWG.L за все время составила -22.63%, что меньше максимальной просадки SPMV.L в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEWG.L и SPMV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEWG.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -25.15% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.16% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | -14.55% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.54% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -3.39% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.76% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEWG.L и SPMV.L
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged (XEWG.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (SPMV.L) имеют волатильность 2.77% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEWG.L | SPMV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.28% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 9.59% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 12.68% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 14.17% | +2.23% |
Сравнение комиссий XEWG.L и SPMV.L
XEWG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMV.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEWG.L и SPMV.L
Дивидендная доходность XEWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как SPMV.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPMV.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEWG.L Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.24% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
XEWG.L and SPMV.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMV.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMV.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for XEWG.L.
XEWG.L tracks S&P 500 Equal Weight (GBP Hedged) Index, while SPMV.L tracks S&P 500 Minimum Volatility Net in USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XEWG.L and 0.20% for SPMV.L.
Подберите оптимальное распределение для XEWG.L и SPMV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор