Сравнение XEUM.L с XNGS.L
XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNGS.L (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XEUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XNGS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XEUM.L returned 12.48%/yr vs 27.39%/yr for XNGS.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for XNGS.L.
Доходность
Сравнение доходности XEUM.L и XNGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEUM.L торгуется в GBp, в то время как XNGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNGS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEUM.L показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у XNGS.L с доходностью 17.59%.
XEUM.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 10.25%
XNGS.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 11.45%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XEUM.L и XNGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XEUM.L Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C | 6.34% | 22.70% | 2.86% | 14.00% | 6.07% |
XNGS.L Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.59% | 11.63% | 38.09% | 48.85% | -12.98% |
Correlation
The correlation between XEUM.L and XNGS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between XEUM.L and XNGS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEUM.L vs. XNGS.L — Ранг доходности на риск
XEUM.L
XNGS.L
Сравнение XEUM.L c XNGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEUM.L | XNGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.69 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 4.24 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEUM.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.00 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок XEUM.L и XNGS.L
Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что больше максимальной просадки XNGS.L в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и XNGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEUM.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -24.85% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -20.19% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -24.85% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -1.31% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -5.28% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 8.05% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEUM.L и XNGS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 4.01%, в то время как у Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGS.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEUM.L | XNGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.17% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.50% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 16.97% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 19.86% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.86% | -4.87% |
Сравнение комиссий XEUM.L и XNGS.L
XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNGS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEUM.L и XNGS.L
Ни XEUM.L, ни XNGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XEUM.L and XNGS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for XNGS.L.
XEUM.L is categorized as Europe Equities, while XNGS.L is Technology Equities. XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XNGS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.35% for XNGS.L.
Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и XNGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор