PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - XEUM.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XEUM.L returned 8.79%/yr vs 14.61%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XEUM.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XEUM.L показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 13.13%.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

IEDL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
2.59%
С начала года
13.13%
6 месяцев
15.91%
1 год
35.61%
3 года*
21.73%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-11.12%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between XEUM.L and IEDL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between XEUM.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEUM.L и IEDL.L

Секторы
XEUM.L
IEDL.L

Финансовые услуги

24.4%
22.6%

Промышленность

19.5%
17.0%

Здравоохранение

14.1%
12.3%

Технологии

9.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.2%

Коммунальные услуги

5.4%
4.5%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Энергетика

4.2%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.7%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
IEDL.L
17.0%

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
IEDL.L
12.3%

Технологии

XEUM.L
9.7%
IEDL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
IEDL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
IEDL.L
4.5%

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
IEDL.L
6.2%

Энергетика

XEUM.L
4.2%
IEDL.L
5.1%

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
IEDL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

XEUM.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.68

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.60

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.42

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

12.66

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа IEDL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

2.68

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и IEDL.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-34.37%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.54%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-16.23%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-16.28%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.84%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.72%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и IEDL.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 4.01%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.76%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.06%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.48%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.30%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

17.59%

-2.60%

Сравнение комиссий XEUM.L и IEDL.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и IEDL.L

XEUM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XEUM.L and IEDL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: DWS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор