PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEUM.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEUM.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEUM.L (Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - XEUM.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XEUM.L returned 10.25%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XEUM.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности XEUM.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEUM.L показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции XEUM.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.25% против 10.79% соответственно.

XEUM.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.34%
6 месяцев
8.49%
1 год
17.86%
3 года*
12.48%
5 лет*
8.79%
10 лет*
10.25%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEUM.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEUM.L
Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C		6.34%22.70%2.86%14.00%-5.29%14.84%9.94%23.14%-12.46%19.05%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between XEUM.L and CMU.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

0.91

The correlation between XEUM.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEUM.L и CMU.L

Секторы
XEUM.L
CMU.L

Финансовые услуги

24.4%
21.8%

Промышленность

19.5%
15.7%

Здравоохранение

14.1%
4.2%

Технологии

9.7%
30.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Коммунальные услуги

5.4%
5.8%

Сырьевые материалы

5.0%
2.8%

Энергетика

4.2%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

XEUM.L
24.4%
CMU.L
21.8%

Промышленность

XEUM.L
19.5%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

XEUM.L
14.1%
CMU.L
4.2%

Технологии

XEUM.L
9.7%
CMU.L
30.8%

Потребительский защитный сектор

XEUM.L
7.2%
CMU.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

XEUM.L
5.8%
CMU.L
10.1%

Коммунальные услуги

XEUM.L
5.4%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

XEUM.L
5.0%
CMU.L
2.8%

Энергетика

XEUM.L
4.2%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

XEUM.L
3.9%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

XEUM.L
0.9%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с XEUM.L:
XEUM.L с VERX.LXEUM.L с XDNS.LXEUM.L с XCX6.LXEUM.L с IMV.LXEUM.L с LCPE.LXEUM.L с XAUS.LXEUM.L с XDEM.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

XEUM.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEUM.L
Ранг доходности на риск XEUM.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEUM.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEUM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEUM.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEUM.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEUM.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEUM.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.98

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.79

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.58

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

9.67

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEUM.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEUM.L на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEUM.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEUM.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.98

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.66

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок XEUM.L и CMU.L

Максимальная просадка XEUM.L за все время составила -30.91%, примерно равная максимальной просадке CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEUM.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEUM.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.91%

-32.53%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.43%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-11.95%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.79%

-21.11%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-31.41%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.18%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.80%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.05%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XEUM.L и CMU.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF 1C (XEUM.L) составляет 4.01%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XEUM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEUM.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.34%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.44%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.86%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.00%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

16.78%

-1.79%

Сравнение комиссий XEUM.L и CMU.L

XEUM.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEUM.L и CMU.L

Ни XEUM.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XEUM.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XEUM.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEUM.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

XEUM.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: DWS and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XEUM.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEUM.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор