PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XETM.TO с PPLN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XETM.TO с PPLN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XETM.TO (iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XETM.TO is a Materials fund tracking the S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past year, XETM.TO returned 131.12% vs 41.37% for PPLN.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XETM.TO charges 0.59%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XETM.TO и PPLN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XETM.TO показывает доходность 26.70%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 30.75%.

XETM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
13.63%
С начала года
26.70%
6 месяцев
33.91%
1 год
131.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPLN.TO

1 день
1.33%
1 месяц
8.27%
С начала года
30.75%
6 месяцев
29.08%
1 год
41.37%
3 года*
19.39%
5 лет*
14.37%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XETM.TO и PPLN.TO

2026 (YTD)202520242023
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		26.70%74.97%5.16%-2.24%
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		30.75%4.14%17.18%1.55%

Correlation

The correlation between XETM.TO and PPLN.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.02

The correlation between XETM.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF

Часто сравнивают с XETM.TO:
XETM.TO с XMA.TOXETM.TO с SETMXETM.TO с HURA.TOXETM.TO с XBM.TOXETM.TO с TINF.TOXETM.TO с VCN.TOXETM.TO с AVDV
Часто сравнивают с PPLN.TO:
PPLN.TO с XEG.TOPPLN.TO с CBIL.TOPPLN.TO с ZWEN.TOPPLN.TO с CIF.TOPPLN.TO с OILY.TOPPLN.TO с NNRG.NEOPPLN.TO с ZMT.TO

Доходность на риск

XETM.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XETM.TO
Ранг доходности на риск XETM.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XETM.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XETM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XETM.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XETM.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XETM.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PPLN.TO
Ранг доходности на риск PPLN.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLN.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLN.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLN.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XETM.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XETM.TOPPLN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.88

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.04

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.50

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.07

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.17

10.84

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XETM.TO vs. PPLN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XETM.TO на текущий момент составляет 3.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPLN.TO равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XETM.TO и PPLN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XETM.TOPPLN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.88

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.34

+0.67

Просадки

Сравнение просадок XETM.TO и PPLN.TO

Максимальная просадка XETM.TO за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XETM.TO и PPLN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XETM.TOPPLN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-59.05%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.13%

-10.22%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.64%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-9.47%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.83%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XETM.TO и PPLN.TO

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM.TO) имеет более высокую волатильность в 13.93% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что XETM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XETM.TOPPLN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.93%

5.77%

+8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

11.51%

+19.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

14.43%

+25.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

17.40%

+17.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.21%

23.20%

+12.01%

Сравнение комиссий XETM.TO и PPLN.TO

XETM.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PPLN.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XETM.TO и PPLN.TO

Дивидендная доходность XETM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPLN.TO
Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF		4.20%4.35%2.94%3.77%3.23%3.47%5.76%4.40%5.21%4.31%3.99%4.41%
XETM.TO
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF		0.52%0.66%0.69%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XETM.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PPLN.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PPLN.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for XETM.TO.

XETM.TO is categorized as Materials, while PPLN.TO is Energy Equities. XETM.TO tracks S&P/TSX Energy Transition Materials Index, while PPLN.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.59% for XETM.TO and 0.31% for PPLN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XETM.TO и PPLN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор