PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с XESC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с XESC.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESP.DE returned 14.03%/yr vs 11.87%/yr for XESC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и XESC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у XESC.DE с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции XESP.DE превзошли акции XESC.DE по среднегодовой доходности: 14.03% против 11.87% соответственно.

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и XESC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%

Correlation

The correlation between XESP.DE and XESC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.85

The correlation between XESP.DE and XESC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

XESP.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESP.DEXESC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.33

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.03

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

1.96

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.84

6.81

+10.03

XESP.DE vs. XESC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа XESC.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и XESC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и XESC.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -40.70%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и XESC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DEXESC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-46.74%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-10.88%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-16.53%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.56%

-23.33%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-38.51%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.71%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-9.06%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и XESC.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DEXESC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.52%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

13.23%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

16.03%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.56%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

17.98%

+0.46%

Сравнение комиссий XESP.DE и XESC.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и XESC.DE

Ни XESP.DE, ни XESC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and XESC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.09% for XESC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и XESC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор