PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESP.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESP.DE с PR1E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and PR1E.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while PR1E.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 10.02%/yr for PR1E.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. XESP.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PR1E.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESP.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESP.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESP.DE и PR1E.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%-10.20%6.98%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between XESP.DE and PR1E.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.80

The correlation between XESP.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с PR1E.DE:
PR1E.DE с PR1Z.DEPR1E.DE с BRK-BPR1E.DE с PRIZ.LPR1E.DE с MIVA.DEPR1E.DE с EUPE.DEPR1E.DE с ZPRD.DEPR1E.DE с H4ZA.DE

Доходность на риск

XESP.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESP.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XESP.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.32

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.94

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.81

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

6.80

+5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XESP.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESP.DE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PR1E.DE равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESP.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XESP.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.32

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.68

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XESP.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и PR1E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESP.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.02%

-35.98%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-9.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.93%

-16.84%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

-19.66%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.61%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-4.90%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.51%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XESP.DE и PR1E.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) имеют волатильность 4.48% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESP.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

10.60%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

12.88%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

14.48%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.68%

+2.10%

Сравнение комиссий XESP.DE и PR1E.DE

XESP.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESP.DE и PR1E.DE

XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XESP.DE and PR1E.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for XESP.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор