Сравнение XESP.DE с ELFC.DE
XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and ELFC.DE (Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESP.DE tracks the Solactive Spain 40 while ELFC.DE tracks the EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, XESP.DE returned 18.91%/yr vs 10.14%/yr for ELFC.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XESP.DE и ELFC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESP.DE показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 12.62%.
XESP.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.44%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
ELFC.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам XESP.DE и ELFC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.33% | 58.64% | 14.65% | 26.79% | -1.62% | 10.88% | -10.20% | 15.86% | -12.41% | -1.69% |
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 12.62% | 17.73% | -0.16% | 15.69% | 1.54% | 21.96% | -7.15% | 19.94% | -4.03% | -0.61% |
Correlation
The correlation between XESP.DE and ELFC.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between XESP.DE and ELFC.DE has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESP.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск
XESP.DE
ELFC.DE
Сравнение XESP.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESP.DE | ELFC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.00 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | 8.42 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESP.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.81 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.73 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок XESP.DE и ELFC.DE
Максимальная просадка XESP.DE за все время составила -39.02%, примерно равная максимальной просадке ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESP.DE и ELFC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESP.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.02% | -37.68% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -6.71% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.93% | -15.02% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -16.85% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.60% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.70% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESP.DE и ELFC.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что XESP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESP.DE | ELFC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.62% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.04% | 8.07% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 11.12% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 13.76% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.40% | +2.38% |
Сравнение комиссий XESP.DE и ELFC.DE
И XESP.DE, и ELFC.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESP.DE и ELFC.DE
XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFC.DE Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF | 4.08% | 4.45% | 4.66% | 4.66% | 4.91% | 3.85% | 2.83% | 3.64% | 4.20% | 3.53% | 3.57% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESP.DE and ELFC.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESP.DE and ELFC.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
XESP.DE tracks Solactive Spain 40, while ELFC.DE tracks EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Deka.
Подберите оптимальное распределение для XESP.DE и ELFC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор