PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESE.L с JRDM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESE.L с JRDM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and JRDM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI EM NR USD, from Xtrackers and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XESE.L returned 15.62%/yr vs 366.80%/yr for JRDM.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for JRDM.L.

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и JRDM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XESE.L торгуется в GBP, в то время как JRDM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно ниже, чем у JRDM.L с доходностью 29.81%.

XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*
—

JRDM.L

1 день
0.40%
1 месяц
1.49%
С начала года
29.81%
6 месяцев
31.56%
1 год
3,868.96%
3 года*
366.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и JRDM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-4.13%
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		29.81%6,879.02%8.51%1.37%-11.34%-28.39%

Correlation

The correlation between XESE.L and JRDM.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between XESE.L and JRDM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XESE.L и JRDM.L

Секторы
XESE.L
JRDM.L

Технологии

31.3%
37.5%

Финансовые услуги

24.6%
20.3%

Коммуникационные услуги

13.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.7%

Промышленность

4.8%
6.8%

Здравоохранение

3.6%
2.7%

Сырьевые материалы

3.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.5%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.6%

Энергетика

-

4.5%

Технологии

XESE.L
31.3%
JRDM.L
37.5%

Финансовые услуги

XESE.L
24.6%
JRDM.L
20.3%

Коммуникационные услуги

XESE.L
13.7%
JRDM.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

XESE.L
13.2%
JRDM.L
10.7%

Промышленность

XESE.L
4.8%
JRDM.L
6.8%

Здравоохранение

XESE.L
3.6%
JRDM.L
2.7%

Сырьевые материалы

XESE.L
3.4%
JRDM.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

XESE.L
2.9%
JRDM.L
2.5%

Недвижимость

XESE.L
1.5%
JRDM.L
0.4%

Коммунальные услуги

XESE.L
0.9%
JRDM.L
1.6%

Энергетика

XESE.L

-

JRDM.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с XESE.L:
XESE.L с UC79.LXESE.L с XDEX.LXESE.L с XDJP.LXESE.L с XMWX.LXESE.L с XNAQ.LXESE.L с GLTA.LXESE.L с IGUS.L
Часто сравнивают с JRDM.L:
JRDM.L с JRDE.LJRDM.L с EMV.LJRDM.L с HDEM.LJRDM.L с DEMS.LJRDM.L с HEMC.LJRDM.L с FEM.LJRDM.L с EMVL.L

Доходность на риск

XESE.L vs. JRDM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JRDM.L
Ранг доходности на риск JRDM.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDM.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDM.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c JRDM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESE.LJRDM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
3.47

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
101.89

-99.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

16.09

-14.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

364.00

-361.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

1,205.90

-1,197.85

XESE.L vs. JRDM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа JRDM.L равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и JRDM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и JRDM.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что меньше максимальной просадки JRDM.L в -42.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и JRDM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESE.LJRDM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-42.79%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.47%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-15.45%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-4.31%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-25.34%

+7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.17%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и JRDM.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRDM.L) имеют волатильность 8.94% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESE.LJRDM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

9.04%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

16.40%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

1,099.67%

-1,082.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

508.74%

-490.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

508.74%

-490.30%

Сравнение комиссий XESE.L и JRDM.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JRDM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и JRDM.L

XESE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 102.90%.

ПозицияTTM2025202420232022
JRDM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		102.90%171.80%2.24%2.42%3.34%
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XESE.L and JRDM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XESE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for JRDM.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.30% for JRDM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и JRDM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор