PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XESE.L с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XESE.L и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.81%.


XESE.L

1 день
0.08%
1 месяц
1.94%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.21%
1 год
28.40%
3 года*
15.62%
5 лет*
3.17%
10 лет*

ERNS.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.34%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESE.L и ERNS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
12.44%22.03%12.08%-1.92%-11.39%-8.77%17.22%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
1.81%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.36%

Correlation

The correlation between XESE.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

XESE.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XESE.L
Ранг доходности на риск XESE.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESE.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESE.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESE.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESE.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XESE.LERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

2.40

-1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

19.90

-17.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

111.51

-103.46

XESE.L vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа ERNS.L равного 5.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESE.L и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESE.L и ERNS.L

Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и ERNS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XESE.LERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.68%

-1.51%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-0.22%

-10.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-0.22%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-0.36%

-31.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

0.00%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-0.05%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

0.04%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XESE.L и ERNS.L

Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XESE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XESE.LERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

0.17%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

0.67%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

0.81%

+16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

0.82%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

0.92%

+17.52%

Сравнение комиссий XESE.L и ERNS.L

XESE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XESE.L и ERNS.L

XESE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)
4.29%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
XESE.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XESE.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XESE.L.

XESE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.09% for ERNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESE.L и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор