Сравнение XESE.L с ERNS.L
XESE.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - XESE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. XESE.L is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, XESE.L returned 3.17%/yr vs 3.67%/yr for ERNS.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XESE.L charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.
Доходность
Сравнение доходности XESE.L и ERNS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESE.L показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.81%.
XESE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам XESE.L и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESE.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 12.44% | 22.03% | 12.08% | -1.92% | -11.39% | -8.77% | 17.22% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.81% | 4.84% | 5.55% | 4.76% | 1.53% | 0.14% | 0.36% |
Correlation
The correlation between XESE.L and ERNS.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESE.L vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
XESE.L
ERNS.L
Сравнение XESE.L c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XESE.L | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 2.40 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 19.90 | -17.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 111.51 | -103.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XESE.L и ERNS.L
Максимальная просадка XESE.L за все время составила -37.68%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -1.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESE.L и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESE.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.68% | -1.51% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -0.22% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -0.22% | -16.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -0.36% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | 0.00% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.29% | -0.05% | -18.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 0.04% | +3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESE.L и ERNS.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C (XESE.L) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что XESE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESE.L | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 0.17% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 0.67% | +14.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 0.81% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 0.82% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 0.92% | +17.52% |
Сравнение комиссий XESE.L и ERNS.L
XESE.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESE.L и ERNS.L
XESE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 4.29% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
XESE.L Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESE.L and ERNS.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XESE.L.
XESE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XESE.L and 0.09% for ERNS.L.
Подберите оптимальное распределение для XESE.L и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор