PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XESD.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESD.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESD.DE tracks the Solactive Spain 40 while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESD.DE returned 12.70%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XESD.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESD.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESD.DE показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции XESD.DE превзошли акции SC0D.DE по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.85% соответственно.

XESD.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
11.25%
С начала года
14.19%
1 год
44.04%
3 года*
30.71%
5 лет*
21.64%
10 лет*
12.70%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESD.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.19%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between XESD.DE and SC0D.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г.

0.84

The correlation between XESD.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

XESD.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESD.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESD.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
1.16

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
1.79

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.71

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

6.00

+9.01

XESD.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESD.DE на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESD.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESD.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка XESD.DE за все время составила -38.76%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESD.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESD.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-38.50%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-10.93%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-16.54%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-23.38%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-38.50%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.06%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XESD.DE и SC0D.DE

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) имеют волатильность 4.12% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESD.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.14%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.36%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.12%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.55%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.90%

+0.51%

Сравнение комиссий XESD.DE и SC0D.DE

XESD.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESD.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.35%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

XESD.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

XESD.DE tracks Solactive Spain 40, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XESD.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESD.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор