Сравнение XESC.DE с XY4P.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XY4P.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XY4P.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 0.56%/yr for XY4P.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for XY4P.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XY4P.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у XY4P.DE с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции XY4P.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 0.56% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
XY4P.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- 0.56%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XY4P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.03% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XY4P.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2010 г. | 0.22 |
Over the past year, XESC.DE and XY4P.DE have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XY4P.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XY4P.DE
Сравнение XESC.DE c XY4P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | XY4P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.07 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 0.19 | +4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.06 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.20 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XY4P.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки XY4P.DE в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XY4P.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -20.52% | -24.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -3.95% | -6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -4.07% | -12.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -20.11% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -20.52% | -17.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -9.19% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -5.49% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 1.43% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XY4P.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 1.77% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 3.88% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 4.57% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 6.49% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 6.49% | +11.78% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XY4P.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XY4P.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XY4P.DE
Ни XESC.DE, ни XY4P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XY4P.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for XY4P.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XY4P.DE is European Government Bonds. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XY4P.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.15% for XY4P.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XY4P.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор