PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XESC.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XESC.DE с XESP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Xtrackers - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 11.87%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности XESC.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XESC.DE показывает доходность 9.31%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции XESC.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.03% соответственно.

XESC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.56%
С начала года
9.31%
6 месяцев
10.20%
1 год
21.31%
3 года*
16.40%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.87%

XESP.DE

1 день
0.87%
1 месяц
6.89%
С начала года
14.86%
6 месяцев
15.90%
1 год
48.43%
3 года*
32.37%
5 лет*
20.37%
10 лет*
14.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XESC.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XESC.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C		9.31%22.24%11.06%22.50%-8.87%23.54%-2.88%30.09%-12.09%10.25%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.86%58.64%14.63%26.81%-1.62%10.85%-10.20%15.89%-12.41%12.92%

Correlation

The correlation between XESC.DE and XESP.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г.

0.85

The correlation between XESC.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с XESC.DE:
XESC.DE с LYP6.DEXESC.DE с XSX6.DEXESC.DE с SXRT.DEXESC.DE с IJPN.LXESC.DE с SCHGXESC.DE с IDWR.LXESC.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

XESC.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XESC.DE
Ранг доходности на риск XESC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESC.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESC.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESC.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESC.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XESC.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XESC.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.85

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.82

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.74

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

16.84

-10.03

XESC.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XESC.DE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XESC.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XESC.DE и XESP.DE

Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -46.74%, что больше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XESC.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.74%

-40.70%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-10.17%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.53%

-12.92%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.33%

-18.56%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-39.03%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.10%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-10.06%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XESC.DE и XESP.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 3.52%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XESC.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.20%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

14.44%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

17.00%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.73%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.98%

18.44%

-0.46%

Сравнение комиссий XESC.DE и XESP.DE

XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XESC.DE и XESP.DE

Ни XESC.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XESC.DE and XESP.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор