Сравнение XESC.DE с XDW0.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while XDW0.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for XDW0.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и XDW0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 32.75%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.20% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
XDW0.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 32.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 45.88%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 20.33%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 32.75% | 2.24% | 7.48% | 0.18% | 53.95% | 52.18% | -36.97% | 14.05% | -12.13% | -7.68% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and XDW0.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.42 |
The correlation between XESC.DE and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
XDW0.DE
Сравнение XESC.DE c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.98 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 9.92 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.10 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.37 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и XDW0.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -61.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -61.44% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -15.05% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -23.71% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -23.71% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -61.44% | +22.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -7.38% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -13.84% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.53% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и XDW0.DE
Текущая волатильность для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) составляет 4.90%, в то время как у Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 6.96% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 18.42% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 21.48% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 24.04% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 26.02% | -7.75% |
Сравнение комиссий XESC.DE и XDW0.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XDW0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и XDW0.DE
Ни XESC.DE, ни XDW0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and XDW0.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for XDW0.DE.
XESC.DE is categorized as Europe Equities, while XDW0.DE is Energy Equities. XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while XDW0.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.25% for XDW0.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор