Сравнение XESC.DE с IS3H.DE
XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) and IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) are both Europe Equities funds - XESC.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, XESC.DE returned 10.49%/yr vs 9.47%/yr for IS3H.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XESC.DE charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for IS3H.DE.
Доходность
Сравнение доходности XESC.DE и IS3H.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XESC.DE показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции XESC.DE превзошли акции IS3H.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.47% соответственно.
XESC.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 10.49%
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам XESC.DE и IS3H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 7.20% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
Correlation
The correlation between XESC.DE and IS3H.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between XESC.DE and IS3H.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XESC.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск
XESC.DE
IS3H.DE
Сравнение XESC.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XESC.DE | IS3H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.15 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.71 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XESC.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XESC.DE и IS3H.DE
Максимальная просадка XESC.DE за все время составила -45.38%, что больше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XESC.DE и IS3H.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XESC.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.38% | -37.63% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -8.11% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -14.21% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.33% | -26.54% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -37.63% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -1.34% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.35% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.27% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XESC.DE и IS3H.DE
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что XESC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3H.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XESC.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.33% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 9.77% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 12.45% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.31% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.15% | +2.12% |
Сравнение комиссий XESC.DE и IS3H.DE
XESC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS3H.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XESC.DE и IS3H.DE
Ни XESC.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
XESC.DE and IS3H.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XESC.DE and 0.49% for IS3H.DE.
Подберите оптимальное распределение для XESC.DE и IS3H.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор