Сравнение XEQT.TO с ZDB.TO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and ZDB.TO (BMO Discount Bond) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ZDB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Discount Bond Index. XEQT.TO is actively managed, while ZDB.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.58%/yr vs 0.38%/yr for ZDB.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for ZDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и ZDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у ZDB.TO с доходностью 0.80%.
XEQT.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- —
ZDB.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и ZDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 10.73% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 18.98% | 11.85% | 9.88% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 0.80% | 2.03% | 4.26% | 6.69% | -11.99% | -2.77% | 9.50% | -1.74% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and ZDB.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г. | 0.11 |
Over the past year, XEQT.TO and ZDB.TO have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. ZDB.TO — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
ZDB.TO
Сравнение XEQT.TO c ZDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и BMO Discount Bond (ZDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XEQT.TO | ZDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.10 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 0.88 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 2.02 | +12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XEQT.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.57 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.06 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.40 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и ZDB.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки ZDB.TO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и ZDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -18.09% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -2.79% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -5.07% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -16.25% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.16% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.16% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.21% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и ZDB.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с BMO Discount Bond (ZDB.TO) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | ZDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 1.56% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 3.36% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 4.35% | +7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.17% | 6.49% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.56% | 6.38% | +9.18% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и ZDB.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZDB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и ZDB.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZDB.TO в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.51% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDB.TO BMO Discount Bond | 2.02% | 2.28% | 2.38% | 2.42% | 2.52% | 2.16% | 2.06% | 2.20% | 2.30% | 2.28% | 2.22% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and ZDB.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZDB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.10% for ZDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и ZDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор