PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с XMY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с XMY.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) — оба фонда категории Global Equities от iShares. XEQT.TO управляется активно, а XMY.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 6.67% в год у XMY.TO. При корреляции 0.41 их движения в цене в значительной степени независимы. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.49% у XMY.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и XMY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у XMY.TO с доходностью 1.72%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

XMY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.68%
1 год
10.03%
3 года*
9.66%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и XMY.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.72%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%6.22%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и XMY.TO составляет 0.29 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.41

Корреляция между XEQT.TO и XMY.TO меняется по разным временным интервалам — от 0.25 (3 года) до 0.41 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с XMY.TO:
XMY.TO с XMU.TOXMY.TO с XMV.TOXMY.TO с XML.TOXMY.TO с FCIN.NEOXMY.TO с CAGE.TOXMY.TO с XMW.TOXMY.TO с VMO.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. XMY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c XMY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOXMY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.24

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

1.82

+2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.71

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

9.04

+12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. XMY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа XMY.TO равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и XMY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOXMY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.24

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и XMY.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке XMY.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и XMY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOXMY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-29.00%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-5.35%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-13.89%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-2.75%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.30%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и XMY.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOXMY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.08%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

5.77%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.15%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

9.74%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

11.52%

+4.11%

Сравнение комиссий XEQT.TO и XMY.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMY.TO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и XMY.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности XMY.TO в 1.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)		1.87%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%