PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VVO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VVO.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VVO.TO (Vanguard Global Minimum Volatility ETF) — оба фонда категории Global Equities. XEQT.TO управляется активно, а VVO.TO пассивно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 6.20% в год у VVO.TO. Корреляция 0.52 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.39% у VVO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VVO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у VVO.TO с доходностью 3.48%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VVO.TO

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.61%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.51%
1 год
14.18%
3 года*
10.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VVO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		3.48%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%5.92%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VVO.TO составляет 0.47 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.52

Корреляция между XEQT.TO и VVO.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.42 до 0.52 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с TILV.TOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VMO.TOVVO.TO с VTVVO.TO с FGEP.TOVVO.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VVO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VVO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVVO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

1.61

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

2.38

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.32

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.53

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

10.65

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VVO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VVO.TO равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VVO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVVO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.61

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VVO.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки VVO.TO в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VVO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVVO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-33.20%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-6.47%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-14.37%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-3.55%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.47%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VVO.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVVO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

3.75%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.06%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

8.95%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

9.83%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.15%

+3.48%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VVO.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VVO.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VVO.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VVO.TO в 2.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.06%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%