PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VUN.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. XEQT.TO is actively managed, while VUN.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 14.98%/yr for VUN.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for VUN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 11.51%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.65%
1 месяц
2.67%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.65%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.98%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VUN.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		11.51%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%8.58%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and VUN.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.90

The correlation between XEQT.TO and VUN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и VUN.TO

Секторы
XEQT.TO
VUN.TO

Финансовые услуги

24.1%
12.5%

Технологии

20.6%
31.5%

Энергетика

11.7%
4.2%

Сырьевые материалы

11.2%
2.2%

Промышленность

9.8%
9.9%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
9.7%

Здравоохранение

3.6%
10.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.5%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

XEQT.TO
24.1%
VUN.TO
12.5%

Технологии

XEQT.TO
20.6%
VUN.TO
31.5%

Энергетика

XEQT.TO
11.7%
VUN.TO
4.2%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
11.2%
VUN.TO
2.2%

Промышленность

XEQT.TO
9.8%
VUN.TO
9.9%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
6.1%
VUN.TO
10.0%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
5.0%
VUN.TO
9.7%

Здравоохранение

XEQT.TO
3.6%
VUN.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
3.4%
VUN.TO
5.0%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.7%
VUN.TO
2.5%

Недвижимость

XEQT.TO
1.8%
VUN.TO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.28

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.09

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.30

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

12.24

+3.18

XEQT.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUN.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VUN.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-28.19%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.51%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-19.88%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-23.67%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.32%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-3.80%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.29%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VUN.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.41%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.44%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

12.32%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

15.50%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

16.73%

-1.15%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VUN.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUN.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VUN.TO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.75%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XEQT.TO and VUN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while VUN.TO is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.17% for VUN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор