PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VMO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VMO.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и VMO.TO (Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а VMO.TO — Momentum, активно управляемый Vanguard. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 15.20% в год у VMO.TO. Корреляция 0.76 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.38% у VMO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VMO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у VMO.TO с доходностью 13.08%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

VMO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
13.08%
6 месяцев
15.05%
1 год
56.13%
3 года*
27.17%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VMO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		13.08%23.20%29.68%14.93%-9.09%15.67%21.39%6.48%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и VMO.TO составляет 0.85 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.76

Корреляция между XEQT.TO и VMO.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с VMO.TO:
VMO.TO с SPMOVMO.TO с VFV.TOVMO.TO с IDMOVMO.TO с XMTM.TOVMO.TO с VTVMO.TO с TEC.TOVMO.TO с CMGG.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VMO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VMO.TO
Ранг доходности на риск VMO.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMO.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMO.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMO.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMO.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VMO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVMO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

3.75

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.49

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

6.12

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

24.62

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VMO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMO.TO равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VMO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVMO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.87

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VMO.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке VMO.TO в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VMO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOVMO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-30.53%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-10.07%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-23.27%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.28%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.50%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VMO.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD (VMO.TO) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVMO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

8.98%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

16.39%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

19.70%

-7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

17.63%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.90%

-2.27%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VMO.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VMO.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VMO.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VMO.TO в 0.75%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%
VMO.TO
Vanguard Global Momentum Factor ETF CAD		0.75%0.85%0.90%1.03%1.65%1.09%0.70%1.70%0.80%1.15%0.51%