PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с VDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с VDU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) are both Global Equities funds. XEQT.TO is actively managed, while VDU.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.90%/yr vs 12.05%/yr for VDU.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VDU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и VDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 13.22%, что значительно ниже, чем у VDU.TO с доходностью 16.55%.

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—

VDU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
6.07%
С начала года
16.55%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.32%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и VDU.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		16.55%27.97%11.37%14.56%-9.89%10.23%7.06%11.97%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and VDU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.86

The correlation between XEQT.TO and VDU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и VDU.TO

Секторы
XEQT.TO
VDU.TO

Технологии

22.9%
13.8%

Финансовые услуги

20.3%
23.3%

Промышленность

12.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.5%

Сырьевые материалы

7.3%
7.5%

Энергетика

7.2%
5.4%

Здравоохранение

6.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
3.3%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Технологии

XEQT.TO
22.9%
VDU.TO
13.8%

Финансовые услуги

XEQT.TO
20.3%
VDU.TO
23.3%

Промышленность

XEQT.TO
12.1%
VDU.TO
19.2%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
7.8%
VDU.TO
7.5%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
7.3%
VDU.TO
7.5%

Энергетика

XEQT.TO
7.2%
VDU.TO
5.4%

Здравоохранение

XEQT.TO
6.6%
VDU.TO
8.2%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
6.4%
VDU.TO
3.4%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
4.4%
VDU.TO
5.6%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.8%
VDU.TO
3.3%

Недвижимость

XEQT.TO
2.2%
VDU.TO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с VDU.TO:
VDU.TO с VIU.TOVDU.TO с VEF.TOVDU.TO с ZEA.TOVDU.TO с XEF.TOVDU.TO с VIDY.TOVDU.TO с VFV.TOVDU.TO с BANK.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. VDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VDU.TO
Ранг доходности на риск VDU.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDU.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDU.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDU.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDU.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c VDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOVDU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.28

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.14

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.92

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

12.07

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. VDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDU.TO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и VDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOVDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.90

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.70

+0.26

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и VDU.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, примерно равная максимальной просадке VDU.TO в -29.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и VDU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOVDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-29.19%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.47%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-14.02%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-24.10%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.66%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.77%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и VDU.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 3.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOVDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.02%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.47%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

14.66%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

13.50%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

14.75%

+0.81%

Сравнение комиссий XEQT.TO и VDU.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VDU.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и VDU.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VDU.TO в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDU.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF		2.09%2.61%2.55%2.54%2.14%2.67%1.64%2.48%2.61%2.26%2.41%2.25%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and VDU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VDU.TO.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.22% for VDU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и VDU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор