PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с TGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с TGRO.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) — оба биржевые фонды: XEQT.TO — это Global Equities, активно управляемый iShares, а TGRO.TO — Diversified Portfolio, активно управляемый TD. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 11.98% в год у TGRO.TO. Корреляция 0.87 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEQT.TO взимает 0.20% в год против 0.15% у TGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и TGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у TGRO.TO с доходностью 3.45%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

TGRO.TO

1 день
0.22%
1 месяц
2.44%
С начала года
3.45%
6 месяцев
7.02%
1 год
31.22%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и TGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%9.26%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		3.45%18.03%22.28%18.36%-11.39%20.46%2,146.82%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и TGRO.TO составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г.

0.87

Корреляция между XEQT.TO и TGRO.TO меняется по разным временным интервалам — от 0.87 (за всё время) до 0.98 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

TD Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с TGRO.TO:
TGRO.TO с VGRO.TOTGRO.TO с XGRO.TOTGRO.TO с ZGRO.TOTGRO.TO с TBAL.TOTGRO.TO с TEQT.TOTGRO.TO с TPU.TOTGRO.TO с ZEQT.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TGRO.TO
Ранг доходности на риск TGRO.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRO.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRO.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRO.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRO.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOTGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

3.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.22

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.84

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

21.16

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. TGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRO.TO равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и TGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOTGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и TGRO.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и TGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOTGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-18.37%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-7.21%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-18.37%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.29%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-3.53%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.65%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и TGRO.TO

iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOTGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.02%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.31%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

10.73%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

11.66%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

842.97%

-827.34%

Сравнение комиссий XEQT.TO и TGRO.TO

XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и TGRO.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.92%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
TGRO.TO
TD Growth ETF Portfolio		1.92%2.03%2.04%2.17%2.46%1.58%0.83%0.00%