PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с QQC.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XEQT.TO is actively managed, while QQC.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 20.17%/yr for QQC.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью 19.71%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
2.18%
С начала года
19.71%
6 месяцев
19.65%
1 год
41.59%
3 года*
28.38%
5 лет*
20.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%10.43%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		19.71%15.38%35.74%51.68%-28.05%25.39%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and QQC.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.81

The correlation between XEQT.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XEQT.TO и QQC.TO

Секторы
XEQT.TO
QQC.TO

Финансовые услуги

24.1%
0.2%

Технологии

20.6%
53.8%

Энергетика

11.7%
0.6%

Сырьевые материалы

11.2%
1.1%

Промышленность

9.8%
2.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.8%

Здравоохранение

3.6%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Финансовые услуги

XEQT.TO
24.1%
QQC.TO
0.2%

Технологии

XEQT.TO
20.6%
QQC.TO
53.8%

Энергетика

XEQT.TO
11.7%
QQC.TO
0.6%

Сырьевые материалы

XEQT.TO
11.2%
QQC.TO
1.1%

Промышленность

XEQT.TO
9.8%
QQC.TO
2.8%

Потребительский циклический сектор

XEQT.TO
6.1%
QQC.TO
12.3%

Коммуникационные услуги

XEQT.TO
5.0%
QQC.TO
15.8%

Здравоохранение

XEQT.TO
3.6%
QQC.TO
4.2%

Потребительский защитный сектор

XEQT.TO
3.4%
QQC.TO
7.7%

Коммунальные услуги

XEQT.TO
2.7%
QQC.TO
1.4%

Недвижимость

XEQT.TO
1.8%
QQC.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Доходность на риск

XEQT.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOQQC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.09

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.27

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

10.24

+5.17

XEQT.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и QQC.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и QQC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-31.81%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-12.14%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-22.58%

+7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-31.81%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.40%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.02%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.87%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и QQC.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

7.25%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

13.20%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

16.51%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

21.02%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

20.94%

-5.36%

Сравнение комиссий XEQT.TO и QQC.TO

И XEQT.TO, и QQC.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQC.TO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.32%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and QQC.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEQT.TO and QQC.TO have the same expense ratio: 0.20% per year.

XEQT.TO is categorized as Global Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и QQC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор