Сравнение XEQT.TO с PPLN.TO
XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) and PPLN.TO (Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF) are both exchange-traded funds - XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while PPLN.TO is a Energy Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Pipeline Index. XEQT.TO is actively managed, while PPLN.TO is passively managed. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.27%/yr vs 15.72%/yr for PPLN.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. XEQT.TO charges 0.20%/yr vs 0.31%/yr for PPLN.TO.
Доходность
Сравнение доходности XEQT.TO и PPLN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у PPLN.TO с доходностью 35.51%.
XEQT.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.05%
- С начала года
- 12.57%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
PPLN.TO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 5.45%
- 6 месяцев
- 34.07%
- С начала года
- 35.51%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам XEQT.TO и PPLN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 12.57% | 20.57% | 24.38% | 17.27% | -10.99% | 18.98% | 11.85% | 8.56% |
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 35.51% | 4.14% | 17.18% | 8.45% | 16.63% | 33.83% | -17.80% | 4.98% |
Correlation
The correlation between XEQT.TO and PPLN.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between XEQT.TO and PPLN.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEQT.TO vs. PPLN.TO — Ранг доходности на риск
XEQT.TO
PPLN.TO
Сравнение XEQT.TO c PPLN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEQT.TO | PPLN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 4.56 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 12.05 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEQT.TO и PPLN.TO
Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки PPLN.TO в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и PPLN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEQT.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.74% | -59.05% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -10.22% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -15.31% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -18.54% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.39% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.86% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEQT.TO и PPLN.TO
Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 2.69%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF (PPLN.TO) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEQT.TO | PPLN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.19% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 11.74% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 15.17% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 17.48% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 23.20% | -7.69% |
Сравнение комиссий XEQT.TO и PPLN.TO
XEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PPLN.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEQT.TO и PPLN.TO
Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PPLN.TO в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPLN.TO Global X Equal Weight Canadian Pipelines Index ETF | 4.10% | 4.35% | 2.94% | 3.77% | 3.23% | 3.47% | 5.76% | 4.40% | 5.21% | 4.31% | 3.99% | 4.41% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.62% | 1.66% | 2.03% | 2.09% | 2.14% | 1.66% | 1.69% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XEQT.TO and PPLN.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEQT.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEQT.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for PPLN.TO.
XEQT.TO is categorized as Global Equities, while PPLN.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XEQT.TO and 0.31% for PPLN.TO.
Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и PPLN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор