PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с MDA.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares, while MDA.TO (MDA Space Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, XEQT.TO returned 13.69%/yr vs 28.31%/yr for MDA.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 95.80%.

XEQT.TO

1 день
0.63%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.73%
1 год
30.96%
3 года*
21.81%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—

MDA.TO

1 день
-8.57%
1 месяц
-0.00%
С начала года
95.80%
6 месяцев
106.00%
1 год
76.45%
3 года*
83.01%
5 лет*
28.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.26%20.57%24.38%17.27%-10.99%10.74%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		95.80%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-32.81%

Correlation

The correlation between XEQT.TO and MDA.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

XEQT.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XEQT.TOMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.19

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.72

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

1.43

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.41

3.07

+12.34

XEQT.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и MDA.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XEQT.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-68.33%

+38.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-53.77%

+45.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-53.77%

+38.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-65.68%

+46.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-22.30%

+21.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-30.65%

+26.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

25.08%

-23.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.02%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XEQT.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

21.96%

-16.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

45.64%

-35.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

65.12%

-52.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

49.43%

-36.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

49.45%

-33.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и MDA.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как MDA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%

Часто задаваемые вопросы

XEQT.TO and MDA.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XEQT.TO и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор