PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEQT.TO с HEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEQT.TO с HEQT.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) и HEQT.TO (Horizons All-Equity Asset Allocation ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последние 5 лет XEQT.TO показал 12.32% в год против 15.44% в год у HEQT.TO. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.20%.

Доходность

Сравнение доходности XEQT.TO и HEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEQT.TO показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у HEQT.TO с доходностью 4.48%.

XEQT.TO

1 день
0.41%
1 месяц
3.32%
С начала года
4.80%
6 месяцев
7.93%
1 год
36.34%
3 года*
19.58%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

HEQT.TO

1 день
0.32%
1 месяц
3.41%
С начала года
4.48%
6 месяцев
8.46%
1 год
37.06%
3 года*
23.53%
5 лет*
15.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEQT.TO и HEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		4.80%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%4.51%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		4.48%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%

Корреляция

Корреляция между XEQT.TO и HEQT.TO составляет 0.96 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.84

Корреляция между XEQT.TO и HEQT.TO меняется по разным временным интервалам — от 0.84 (за всё время) до 0.96 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO
Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TOHEQT.TO с VIDY.TO

Доходность на риск

XEQT.TO vs. HEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEQT.TO c HEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) и Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEQT.TOHEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.04

2.95

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.15

4.09

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.56

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

4.83

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.32

20.97

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEQT.TO vs. HEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEQT.TO на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT.TO равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEQT.TO и HEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEQT.TOHEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.95

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.01

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.99

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XEQT.TO и HEQT.TO

Максимальная просадка XEQT.TO за все время составила -29.74%, что меньше максимальной просадки HEQT.TO в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEQT.TO и HEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEQT.TOHEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.74%

-31.82%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.49%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-24.25%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.24%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.37%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.96%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XEQT.TO и HEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) составляет 5.82%, в то время как у Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что XEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEQT.TOHEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.38%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.08%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

13.25%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

15.33%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.27%

-1.64%

Сравнение комиссий XEQT.TO и HEQT.TO

И XEQT.TO, и HEQT.TO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEQT.TO и HEQT.TO

Дивидендная доходность XEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности HEQT.TO в 1.70%

TTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.59%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.70%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%