PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO).

HEQT.TO и VIDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT.TO - это активно управляемый фонд от Horizons. Фонд был запущен 13 сент. 2019 г.. VIDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 21 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.15%19.82%25.95%31.63%-12.65%23.11%16.34%7.76%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		8.23%34.37%13.41%15.46%1.54%14.21%-2.65%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT.TO показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у VIDY.TO с доходностью 8.23%.

HEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.24%
С начала года
1.15%
6 месяцев
3.29%
1 год
21.21%
3 года*
22.36%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

VIDY.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-2.09%
С начала года
8.23%
6 месяцев
13.51%
1 год
30.02%
3 года*
21.99%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с HEQT.TO:
HEQT.TO с XEQT.TOHEQT.TO с VEQT.TOHEQT.TO с ZEQT.TOHEQT.TO с HXQ.TOHEQT.TO с XAW.TOHEQT.TO с SCHGHEQT.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Сравнение комиссий HEQT.TO и VIDY.TO

HEQT.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF

Доходность на риск

HEQT.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT.TO
Ранг доходности на риск HEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQT.TOVIDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.90

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.51

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.51

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

10.18

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VIDY.TO равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQT.TOVIDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.72

+0.24

Корреляция

Корреляция между HEQT.TO и VIDY.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность HEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018
HEQT.TO
Horizons All-Equity Asset Allocation ETF		1.76%1.70%3.22%7.85%7.31%0.48%1.40%0.22%0.00%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.52%2.80%3.59%3.89%4.37%3.28%3.34%3.36%0.93%

Просадки

Сравнение просадок HEQT.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка HEQT.TO за все время составила -31.82%, примерно равная максимальной просадке VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT.TO и VIDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQT.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-31.99%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.73%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-19.02%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.24%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.28%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.89%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT.TO и VIDY.TO

Horizons All-Equity Asset Allocation ETF (HEQT.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) имеют волатильность 6.21% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQT.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

6.27%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.01%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

15.88%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.29%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.48%

+0.79%